Portfolio Optimization

Περιγραφή

Το υπόδειγμα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει τις βέλτιστες σταθμίσεις κεφαλαίου για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών επενδύσεων που δίνει την υψηλότερη απόδοση για τον χαμηλότερο κίνδυνο με βάση το προφίλ κινδύνου απόδοσης και τη συσχέτιση μεταξύ μεμονωμένων επενδύσεων. Ο σχεδιασμός του μοντέλου βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου επιτρέπει την εφαρμογή του είτε σε χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών μέσων είτε σε επιχειρηματικές ροές. Το πρότυπο βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου είναι διαισθητικό και ευέλικτο με εικονίδια βοήθειας παντού που βοηθούν στην εισαγωγή και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων εξόδου. Η εισαγωγή ιστορικών δεδομένων για την ανάλυση υποστηρίζεται από επιλογές για τον καθορισμό απόλυτων τιμών ή αποδόσεων, του αριθμού των τρεχουσών μονάδων που διατηρούνται και ένα εργαλείο για τη λήψη μεγάλων χρονικών περιόδων δεδομένων χρηματοοικονομικής αγοράς για τίτλους από το διαδίκτυο. Οι προηγμένες επιλογές βελτιστοποίησης περιλαμβάνουν τον καθορισμό ελάχιστων και μέγιστων περιορισμών για σταθμίσεις στο βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και επιλογές ανάλυσης κινδύνου για τη συνολική μεταβλητότητα με τον λόγο Sharpe, τον καθοδικό κίνδυνο ή την ημι-απόκλιση με τον λόγο Sortino και το κέρδος/ζημία με τον λόγο Ωμέγα. Η βελτιστοποίηση αναλύει την πιθανότητα επίτευξης απόδοσης στόχου μέσω της προσομοίωσης Monte Carlo. Τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου εμφανίζονται με διαγράμματα στάθμισης και διανομές αποδόσεων καθώς και απαιτούμενες ενέργειες απόκτησης και ρευστοποίησης. Η διαδικασία βελτιστοποίησης σώζει πιθανά χαρτοφυλάκια κατά μήκος των άκρων του αποδοτικού συνόρων. Τα βασικά προφίλ για ελάχιστη και μέγιστη απόδοση, κίνδυνο και αναλογίες μπορούν στη συνέχεια να φορτωθούν για ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση παρέχεται με εκ των υστέρων ελεγμένη συνολική απόδοση από τη διαπραγμάτευση σήματος και αυτόματη βελτιστοποίηση των σταθερών τεχνικής περιόδου για κάθε επένδυση ή το συνολικό χαρτοφυλάκιο που έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη ελεγμένη απόδοση. Οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης με λεπτομερή χαρτογράφηση και ανάλυση δοκιμών αναδρομής περιλαμβάνουν απλό κινητό μέσο όρο (SMA), ρυθμό μεταβολής (ROC), κινούμενο μέσο όρο σύγκλισης/απόκλισης (MACD), δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) και Ζώνες Bollinger. Το πρότυπο είναι συμβατό με το Excel 97-2013 για Windows και το Excel 2011 ή 2004 για Mac ως λύση βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου πολλαπλών πλατφορμών.