NumXL 1.66.43927.1

Το NumXL είναι ένα ισχυρό πρόσθετο του Microsoft Excel που παρέχει προηγμένες δυνατότητες οικονομετρικής ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων. Σχεδιασμένο ειδικά για χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και ανάλυση χρονοσειρών, το NumXL διευκολύνει την εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών και τη δημιουργία ακριβών προβλέψεων με λίγα μόνο κλικ.

Με το NumXL, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις εργασίες δεδομένων σας απευθείας στο Excel, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετο λογισμικό ή εργαλεία. Αυτή η απλοποιημένη προσέγγιση σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε και να κάνετε αλλαγές στα δεδομένα σας γρήγορα και εύκολα, ενώ μοιράζεστε επίσης την ανάλυση, τη μοντελοποίηση και τα αποτελέσματά σας με ένα μόνο αρχείο.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του NumXL είναι η διαισθητική διεπαφή χρήστη του. Οι λειτουργίες του λογισμικού είναι οργανωμένες σε 11 κατηγορίες που καλύπτουν τα πάντα, από περιγραφικές στατιστικές έως φασματική ανάλυση. Αυτό διευκολύνει την εύρεση των εργαλείων που χρειάζεστε για οποιαδήποτε εργασία, είτε αναλύετε ιστορικά δεδομένα είτε προβλέπετε μελλοντικές τάσεις.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το NumXL:

Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία: Με το ιστόγραμμα, τη γραφική παράσταση Q-Q και τα εργαλεία συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του NumXL, μπορείτε να αναλύσετε γρήγορα τα μοτίβα κατανομής των δεδομένων σας και να εντοπίσετε τυχόν ακραίες τιμές ή ανωμαλίες.

Στατιστικές δοκιμές: Οι δοκιμές μέσης, τυπικής απόκλισης, λοξότητας/κύρωσης είναι διαθέσιμες σε αυτήν την κατηγορία μαζί με τη δοκιμή κανονικότητας που ελέγχει εάν το δείγμα προέρχεται από κανονική κατανομή. σειριακή συσχέτιση (λευκό θόρυβο), φαινόμενο ARCH (αυτοπαλινδρομική υπό όρους ετεροσκεδαστικότητα), σταθερή δοκιμή που ελέγχει εάν η μέση/διακύμανση είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου. Δοκιμή μοναδιαίας ρίζας ADF που ελέγχει εάν υπάρχει μοναδιαία ρίζα σε χρονοσειρές.

Μετασχηματισμός: Ο μετασχηματισμός BoxCox βοηθά στη μετατροπή των μη κανονικών κατανομών σε κανονικές. Ο τελεστής διαφοράς βοηθά στην αφαίρεση του στοιχείου τάσης από τις χρονοσειρές. οι ολοκληρωτικοί τελεστές βοηθούν στον υπολογισμό του αθροιστικού αθροίσματος/διαφοράς/μέσου όρου κ.λπ.

Εξομάλυνση: Ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος εξομαλύνει τις διακυμάνσεις στις χρονοσειρές δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες παρατηρήσεις από τις παλαιότερες. Η εκθετική εξομάλυνση δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες παρατηρήσεις, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τα λάθη του παρελθόντος κατά τον υπολογισμό των τιμών πρόβλεψης. Η εξομάλυνση των τάσεων αφαιρεί τα κυκλικά στοιχεία από τις χρονοσειρές, έτσι ώστε να παραμένουν ορατές μόνο οι μακροπρόθεσμες τάσεις

Ανάλυση ARMA: Η μοντελοποίηση μέσου όρου υπό όρους (ARMA/ARIMA/ARMAX) βοηθά στη μοντελοποίηση γραμμικών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών με βάση τις προηγούμενες τιμές τους καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως οικονομικούς δείκτες ή καιρικά μοτίβα. Το μοντέλο AirLine χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν εποχικά φαινόμενα στο σύνολο δεδομένων, ενώ η υποστήριξη X-12-ARIMA της απογραφής των ΗΠΑ παρέχει αυτοματοποιημένη διαδικασία επιλογής μοντέλων ARIMA με βάση στατιστικά κριτήρια όπως AIC/BIC κ.λπ.

Ανάλυση ARCH/GARCH: Η μοντελοποίηση συνθηκών αστάθειας/ετεροσκεδαστικότητας (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) βοηθά στη μοντελοποίηση του τρόπου με τον οποίο η διακύμανση αλλάζει με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τις προηγούμενες τιμές υπολειμμάτων/σφαλμάτων

Μοντέλα συνδυασμού: Τα διαγνωστικά Log-lihood/AIC βοηθούν στην αξιολόγηση της καλής προσαρμογής των μοντέλων έναντι των πραγματικών σημείων δεδομένων/η διάγνωση υπολειμμάτων προσδιορίζει ακραίες τιμές/ανωμαλίες/μοτίβα εντός των περιορισμών παραμέτρων υπολειπόμενων παραμέτρων. προβλέψεις βασισμένες σε επιλεγμένα μοντέλα

Ανάλυση παραγόντων - Γενικευμένο γραμμικό μοντέλο - Βοηθά στον εντοπισμό των υποκείμενων παραγόντων που οδηγούν στην παρατηρούμενη διακύμανση στο σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές παλινδρόμησης

Ημερομηνία/Ημερολόγιο - Οι υπολογισμοί καθημερινών/αργιών βοηθούν στην προσαρμογή των ημερολογιακών επιδράσεων, όπως σαββατοκύριακα/δημόσιες αργίες κ.λπ. κατά την ανάλυση χρηματοοικονομικών αγορών/συνόλων δεδομένων χρονοσειρών Βοηθητικά προγράμματα - παρεμβολή/στατιστικές συναρτήσεις παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα πέρα ​​από βασικές οικονομετρικές μεθόδους Φασματική Ανάλυση - Διακριτός μετασχηματισμός Fourier επιτρέπει την αποσύνθεση του σήματος σε στοιχεία συχνότητας, έτσι ώστε οι περιοδικότητες/κύκλοι να μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα

Συνολικά, το NumXL προσφέρει μια εντυπωσιακή γκάμα χαρακτηριστικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα που χρειάζονται ακριβείς δυνατότητες πρόβλεψης σε συνδυασμό με ισχυρά εργαλεία οικονομετρικής ανάλυσης. Είτε εργάζεστε με ιστορικά δεδομένα χρηματοπιστωτικών αγορών είτε προσπαθείτε να προβλέψετε τις μελλοντικές τάσεις με βάση οικονομικούς δείκτες όπως ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ ή επίπεδα πληθωρισμού, το NumXl έχει καλύψει τα πάντα!